Portfolio-Aufbau anhand eines Multifaktorenmodells

In umfangreichen Back-Testing-Szenarien konnten wir erfolgreich Kombinationen unterschiedlicher Bewertungskennziffern identifizieren. Im Wesentlichen basieren unsere Unternehmensbewertungen auf einem Multifaktoren-Modell, das quantitative Parameter in den Vordergrund stellt.

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Die einzelnen Bewertungskriterien (Werte zwischen 0-100) werden in unserem Modell gleichgewichtet. Die Rangfolge der Unternehmen erfolgt anhand des Gesamtwertes.

Unsere Bewertungskriterien

Bonitätseinstufung

Gewinnwachstum

Analyse der Bilanzqualität

Ermittlung statischer und

dynamischer

Fundamentalkennzahlen

Momentum und relative Stärke

einer Aktie